Mod`eles Mathématiques Discrets pour la Finance et l'Assurance

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Méthodes mathématiques pour la finance : TD 6 - CERMICS
Termes manquants :
Options, futures et autres actifs dérivés ? Corrigés des exercices
Un investisseur ach`ete un call Critéo 40 J8 au prix de 1.5 euros mais aussi un put Critéo 30 J8 au prix de 1 euro. Sur quoi parie l'investisseur ? Pour cela ...
1 Rappel de notions 2 Exercice 1 : Les options de base
Exercice 6 Vous souhaitez spéculer sur la hausse d'une certaine action. Son prix est aujourd'hui de 29 $ et un call à trois mois de prix d'exercice 30 ...



Autres Cours:

TD 2 : Obligations, contrats futurs et options