TD 2 : Obligations, contrats futurs et options

| Doit inclure :







Mod`eles Mathématiques Discrets pour la Finance et l'Assurance
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Méthodes mathématiques pour la finance : TD 6 - CERMICS
Termes manquants :
Options, futures et autres actifs dérivés ? Corrigés des exercices
Un investisseur ach`ete un call Critéo 40 J8 au prix de 1.5 euros mais aussi un put Critéo 30 J8 au prix de 1 euro. Sur quoi parie l'investisseur ? Pour cela ...



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