Feuille d'exercices no3 Martingales et théor`eme d'arrêt
Dans les exercices qui suivent, on se place sur un espace de probabilité (?,F,P) muni d'une filtration compl`ete (Ft)t?[0,?]. Exercice 1.
Feuille d'exercices # 2 : Martingales - Université de RennesMontrer que la suite (Xn)n?N est une martingale par rapport à sa filtration naturelle (ca- nonique) (Fn)n?N et calculer E[Xn]. 2. Si au lieu d'ajouter une ... TD - Licence 3 MASS [Corrigés] - Inriaest une martingale par rapport `a la filtration Fk = ?(?1,...?k). Solution : Il suffit d'observe que l'on a. E(Mk+1 | Fk) = ... ISFA Vincent Lerouvillois Processus stochastiquesÉléments de correction TD no 1. Martingales discrètes et temps d'arrêts ... Montrez que (Nn)n?N est une martingale par rapport à (Fn)n?N. 2. Soit T un ...
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