TD 3 et 4 : Processus à temps discret et Martingales - Ceremade
TD 3 et 4 : Processus à temps discret et Martingales. 1. Conditionnement dans un exemple simple 1 Soit ? = {1,..., 5} muni de la tribu. F = P(?). Soit X, Y ...
Feuille d'exercices no3 Martingales et théor`eme d'arrêtDans les exercices qui suivent, on se place sur un espace de probabilité (?,F,P) muni d'une filtration compl`ete (Ft)t?[0,?]. Exercice 1. Feuille d'exercices # 2 : Martingales - Université de RennesMontrer que la suite (Xn)n?N est une martingale par rapport à sa filtration naturelle (ca- nonique) (Fn)n?N et calculer E[Xn]. 2. Si au lieu d'ajouter une ... TD - Licence 3 MASS [Corrigés] - Inriaest une martingale par rapport `a la filtration Fk = ?(?1,...?k). Solution : Il suffit d'observe que l'on a. E(Mk+1 | Fk) = ...
Autres Cours:
