DM-TD martingale

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TD 8 : Convergence des martingales Corrigé
Trouver un exemple de martingale bornée dans L1 mais qui ne converge pas dans L1. Solution de l'exercice 1. 1. La marche aléatoire simple sur Z. 2. Soient (Xn)n ...
TD 8 : Encore des martingales Corrigé
D'après la question 2, on sait que (Zn) est une martingale bornée dans Lp pour tout p > 0, donc. (Zn) converge p.s. et dans L1. On note Z sa limite. Pour tout n ...
TD - Martingales - Institut de Mathématiques de Bordeaux
TD - Martingales. Exercice . Soit (Xn) un processus adapté à une ltration F . Soit ? : R ? R+ convexe. On suppose que E[?(Xn)] < ? pour tout n. . Supposons ...



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