TD Processus Stochastiques 1 : Temps d'arrêt

On se propose dans cet exercice d'illustrer quelques définitions et propriétés générales des processus stochastiques sur l'exemple explicite de ces 2 processus ...







TD 1 : Processus stochastiques - lptms
Remarque : Ce processus stochastique s'appelle un Pont Brownien. Il s'agit d'un mouvement Brownien conditionné à revenir en 0 au temps 1 (voir Figure 1).
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