TD 2 : Construction du mouvement brownien

TD 2 : Construction du mouvement brownien. Lundi 26 Septembre. 1 Calculs autour de la construction du mouvement brownien. Exercice 1 On rappelle que les ...







TD no 2 Mouvement Brownien, Martingales et Théorème d'arrêt
Soit X une variable aléatoire intégrable et soit (Ft)t?0 une filtration. On définit le processus sto- chastique (Yt)t?0 par Yt = E[X|Ft].
Feuille d'exercices no2 Propriétés du mouvement brownien
Montrer que le processus (Wt)t?0 défini par W0 = 0 et Wt = tB1/t pour t > 0 est indistinguable d'un mouvement brownien réel issu de 0 (vérifier d'abord que W ...
TD 4 : Marches aléatoires et mouvement brownien Corrigé
Soit B un mouvement brownien et soit St = sup{Bs|0 ? s ? t} pour tout t ? 0. Montrer que S1 a la même loi que |B1|. 4. En déduire que St a la même loi que |Bt| ...



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