EXERCICES DE CALCUL STOCHASTIQUE M2IF Evry
Exercice 3.2.25 : On obtient facilement. E(f(B1)|Ft) = E(f(B1 ? Bt + Bt)|Ft) = E(f( bB1?t + Bt)|Ft) = ?(t, Bt) avec ?(t, x) = E(f(x + B1?t)) . (3.1). Page ...
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